PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIRX с VDADX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VBIRX returned 1.91%/yr vs 13.20%/yr for VDADX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.20% соответственно.

VBIRX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.54%
1 год
3.43%
3 года*
4.38%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.91%

VDADX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.83%
С начала года
7.45%
6 месяцев
7.16%
1 год
19.59%
3 года*
16.43%
5 лет*
10.57%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIRX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		0.20%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.45%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Correlation

The correlation between VBIRX and VDADX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2013 г.

-0.06

The correlation between VBIRX and VDADX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Доходность на риск

VBIRX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVDADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.95

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.84

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.47

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

9.98

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDADX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.76

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VDADX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VDADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIRXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-31.70%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-7.93%

+6.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-14.95%

+13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-20.42%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-31.70%

+23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.23%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.41%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.96%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIRXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.17%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.59%

7.59%

-6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

10.07%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

14.27%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

16.19%

-13.79%

Сравнение комиссий VBIRX и VDADX

И VBIRX, и VDADX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VDADX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности VDADX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		4.00%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

VBIRX and VDADX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.17%) compared to VBIRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBIRX dropped -8.69% vs VDADX's -31.70%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIRX и VDADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор