PortfoliosLab logo
Сравнение VBIRX с VDADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VDADX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
219.30%
VBIRX
VDADX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIRX:

2.60

VDADX:

0.57

Коэф-т Сортино

VBIRX:

4.40

VDADX:

0.90

Коэф-т Омега

VBIRX:

1.57

VDADX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VBIRX:

2.02

VDADX:

0.59

Коэф-т Мартина

VBIRX:

10.28

VDADX:

2.61

Индекс Язвы

VBIRX:

0.66%

VDADX:

3.37%

Дневная вол-ть

VBIRX:

2.63%

VDADX:

15.61%

Макс. просадка

VBIRX:

-8.91%

VDADX:

-31.70%

Текущая просадка

VBIRX:

-0.29%

VDADX:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -3.19%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.68% против 10.98% соответственно.


VBIRX

С начала года

2.22%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.92%

5 лет

1.08%

10 лет

1.68%

VDADX

С начала года

-3.19%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-3.31%

1 год

8.71%

5 лет

12.71%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBIRX и VDADX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDADX: 0.08%
График комиссии VBIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBIRX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIRX и VDADX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VDADX
Ранг риск-скорректированной доходности VDADX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDADX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBIRX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBIRX: 2.60
VDADX: 0.57
Коэффициент Сортино VBIRX, с текущим значением в 4.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 4.40
VDADX: 0.90
Коэффициент Омега VBIRX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBIRX: 1.57
VDADX: 1.13
Коэффициент Кальмара VBIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBIRX: 2.02
VDADX: 0.59
Коэффициент Мартина VBIRX, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBIRX: 10.28
VDADX: 2.61

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60
0.57
VBIRX
VDADX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VDADX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности VDADX в 1.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.48%3.36%2.41%1.44%1.17%1.78%2.23%2.04%1.53%1.48%1.32%1.20%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.86%1.70%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VDADX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VDADX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-7.61%
VBIRX
VDADX

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 1.05%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.05%
11.67%
VBIRX
VDADX