PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с VDADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с VDADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и VDADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и VDADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям VDADX по среднегодовой доходности: 1.90% против 12.24% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM

Сравнение комиссий VBIRX и VDADX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VDADX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. VDADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c VDADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXVDADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.83

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.28

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.28

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

5.71

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. VDADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VDADX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и VDADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXVDADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.83

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.72

+0.25

Корреляция

Корреляция между VBIRX и VDADX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и VDADX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VDADX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и VDADX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что меньше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и VDADX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXVDADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-31.70%

+23.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-10.87%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-20.42%

+11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-31.70%

+23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-6.01%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-3.44%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

2.43%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и VDADX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXVDADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

4.12%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

7.86%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

15.33%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

14.30%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

16.19%

-13.80%