PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBILX с VLTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VLTCX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VLTCX.

Корреляция

Корреляция между VBILX и VLTCX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

1.00

VLTCX:

0.10

Коэф-т Сортино

VBILX:

1.63

VLTCX:

0.35

Коэф-т Омега

VBILX:

1.19

VLTCX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.42

VLTCX:

0.09

Коэф-т Мартина

VBILX:

2.72

VLTCX:

0.43

Индекс Язвы

VBILX:

2.21%

VLTCX:

4.84%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.55%

VLTCX:

10.35%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

VLTCX:

-34.55%

Текущая просадка

VBILX:

-8.34%

VLTCX:

-20.89%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VLTCX по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.48% соответственно.

VBILX

С начала года

2.62%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.49%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.66%

VLTCX

С начала года

0.03%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-1.34%

1 год

1.03%

5 лет

-1.97%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBILX и VLTCX

И VBILX, и VLTCX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и VLTCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VLTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VLTCX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа VLTCX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VLTCX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VLTCX в 5.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.88%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.38%5.16%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VLTCX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VLTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VLTCX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.52%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...