PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VLTCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VLTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
3.51%
VBILX
VLTCX

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VLTCX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VLTCX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.56% соответственно.


VBILX

С начала года

1.56%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

3.54%

1 год

6.36%

5 лет (среднегодовая)

-0.39%

10 лет (среднегодовая)

1.49%

VLTCX

С начала года

-0.36%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.36%

5 лет (среднегодовая)

-1.46%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

Основные характеристики


VBILXVLTCX
Коэф-т Шарпа1.090.85
Коэф-т Сортино1.621.26
Коэф-т Омега1.191.15
Коэф-т Кальмара0.390.34
Коэф-т Мартина3.382.50
Индекс Язвы1.88%3.59%
Дневная вол-ть5.83%10.57%
Макс. просадка-20.65%-34.55%
Текущая просадка-10.65%-19.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VLTCX

И VBILX, и VLTCX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBILX и VLTCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VLTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.090.85
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.621.26
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.15
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.390.34
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.382.50
VBILX
VLTCX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLTCX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VLTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09
0.85
VBILX
VLTCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VLTCX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VLTCX в 4.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.98%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VLTCX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VLTCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.65%
-19.70%
VBILX
VLTCX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VLTCX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
3.28%
VBILX
VLTCX