Сравнение VBIIX с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и SCHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | -0.28% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.10%.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и SCHQ
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
VBIIX
SCHQ
Сравнение VBIIX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.03 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 0.03 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.04 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 0.10 | +5.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.03 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.25 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и SCHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и SCHQ
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности SCHQ в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и SCHQ
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SCHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -46.13% | +26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -8.46% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -40.93% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -36.61% | +33.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -26.08% | +23.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.88% | -2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и SCHQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 3.46% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 5.99% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 10.36% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 14.55% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 15.48% | -10.13% |