PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с SCHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIIX с SCHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both funds - VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while SCHQ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Over the past 5 years, VBIIX returned 0.01%/yr vs -5.24%/yr for SCHQ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и SCHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SCHQ с доходностью -0.17%.

VBIIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.31%
1 год
4.06%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.01%
10 лет*
1.74%

SCHQ

1 день
0.26%
1 месяц
0.45%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.87%
3 года*
-0.60%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIIX и SCHQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.38%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%-0.28%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		-0.17%5.50%-6.44%3.43%-29.44%-4.86%17.73%-4.02%

Correlation

The correlation between VBIIX and SCHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г.

0.85

The correlation between VBIIX and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с SWAGXVBIIX с FTHRXVBIIX с VTVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с SCHQ:
SCHQ с TLTSCHQ с SCHOSCHQ с VGLTSCHQ с SCHRSCHQ с SCHDSCHQ с SCHISCHQ с SCHG

Доходность на риск

VBIIX vs. SCHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCHQ
Ранг доходности на риск SCHQ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHQ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHQ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXSCHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
0.44

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.69

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.55

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

1.43

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. SCHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SCHQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и SCHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXSCHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.44

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.36

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

-0.25

+1.08

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и SCHQ

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SCHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIIXSCHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-46.13%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-7.01%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-17.65%

+11.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-40.93%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-36.65%

+33.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-26.37%

+23.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.71%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и SCHQ

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.41%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIIXSCHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.55%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

5.95%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

8.93%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

14.53%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

15.33%

-9.97%

Сравнение комиссий VBIIX и SCHQ

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и SCHQ

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности SCHQ в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.78%4.54%4.58%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.13%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%

Часто задаваемые вопросы

VBIIX and SCHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHQ has higher volatility (2.55%) compared to VBIIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs SCHQ's -46.13%.

VBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIIX и SCHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор