Сравнение VBIIX с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или SCHQ.
Основные характеристики
| VBIIX | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | -4.88% |
| Дох-ть за 1 год | 1.31% | -5.77% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -9.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 15.08% |
| Макс. просадка | -19.07% | -46.13% |
| Current Drawdown | -11.50% | -38.85% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и SCHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и SCHQ
С начала года, VBIIX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и SCHQ
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и SCHQ
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности SCHQ в 4.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.34% | 3.01% | 2.30% | 3.30% | 2.85% | 2.65% | 2.78% | 2.65% | 2.98% | 2.80% | 3.09% | 3.85% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.19% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и SCHQ
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и SCHQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.41%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.