Сравнение VBIIX с SCHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или SCHQ.
Основные характеристики
| VBIIX | SCHQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | -4.08% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 7.94% |
| Дох-ть за 3 года | -2.59% | -11.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.44% | -5.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 0.90 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.18 |
| Коэф-т Мартина | 4.55 | 1.48 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 5.31% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 13.64% |
| Макс. просадка | -20.78% | -46.13% |
| Текущая просадка | -10.97% | -38.33% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и SCHQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и SCHQ
С начала года, VBIIX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью -4.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и SCHQ
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и SCHQ
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности SCHQ в 4.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.60% | 3.00% | 2.28% | 1.85% | 2.17% | 2.65% | 2.79% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.75% | 2.98% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.45% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и SCHQ
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -20.78%, что меньше максимальной просадки SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SCHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и SCHQ
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.74%, в то время как у Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.