Сравнение VASIX с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
VASIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VASIX и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASIX и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | -0.44% | 9.42% | 6.67% | 9.63% | -13.94% | 1.92% | 9.13% | 12.05% | -1.05% | 6.05% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VASIX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 3.85% против 16.75% соответственно.
VASIX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 3.85%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASIX и VONG
VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASIX vs. VONG — Ранг доходности на риск
VASIX
VONG
Сравнение VASIX c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASIX | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.84 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.36 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.22 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 4.16 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.84 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между VASIX и VONG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASIX и VONG
Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASIX Vanguard LifeStrategy Income Fund | 4.26% | 4.18% | 7.61% | 3.17% | 2.02% | 3.95% | 2.15% | 2.73% | 3.55% | 1.52% | 2.26% | 2.57% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VASIX и VONG
Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.17% | -32.72% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -16.23% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -32.72% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.17% | -32.72% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -12.29% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.90% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 4.78% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASIX и VONG
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 2.30%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASIX | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 6.81% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 12.37% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.69% | 22.42% | -17.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.69% | 21.35% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 20.82% | -15.94% |