PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASIX с VONG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VASIXVONG
Дох-ть с нач. г.5.63%32.13%
Дох-ть за 1 год13.02%45.17%
Дох-ть за 3 года-0.43%10.37%
Дох-ть за 5 лет2.33%20.12%
Дох-ть за 10 лет3.35%16.75%
Коэф-т Шарпа2.372.62
Коэф-т Сортино3.613.36
Коэф-т Омега1.441.48
Коэф-т Кальмара0.973.35
Коэф-т Мартина13.0613.22
Индекс Язвы0.94%3.32%
Дневная вол-ть5.15%16.76%
Макс. просадка-18.17%-32.72%
Текущая просадка-1.27%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VASIX и VONG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VASIX и VONG

С начала года, VASIX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 32.13%. За последние 10 лет акции VASIX уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 3.35% против 16.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
18.80%
VASIX
VONG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASIX и VONG

VASIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
График комиссии VASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии VONG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASIX c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASIX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VASIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VASIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VASIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VASIX, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06
VONG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VONG, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VONG, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VONG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VONG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VONG, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22

Сравнение коэффициента Шарпа VASIX и VONG

Показатель коэффициента Шарпа VASIX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASIX и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37
2.62
VASIX
VONG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASIX и VONG

Дивидендная доходность VASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VONG в 0.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund
3.52%3.18%2.03%2.08%1.72%2.71%2.78%2.28%2.20%2.17%2.08%1.99%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
0.58%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%1.43%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VASIX и VONG

Максимальная просадка VASIX за все время составила -18.17%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASIX и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
0
VASIX
VONG

Волатильность

Сравнение волатильности VASIX и VONG

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) составляет 1.28%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.28%
5.19%
VASIX
VONG