Сравнение VASGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Invesco QQQ (QQQ).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VASGX или QQQ.
Основные характеристики
VASGX | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.38% | 6.48% |
Дох-ть за 1 год | 17.11% | 38.66% |
Дох-ть за 3 года | 3.22% | 10.38% |
Дох-ть за 5 лет | 8.00% | 18.72% |
Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 18.51% |
Коэф-т Шарпа | 1.67 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 10.01% | 16.36% |
Макс. просадка | -51.16% | -82.98% |
Current Drawdown | -1.37% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между VASGX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VASGX и QQQ
С начала года, VASGX показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.66% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и QQQ
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VASGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и QQQ
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности QQQ в 0.61%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 2.87% | 3.00% | 2.22% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% | 2.76% | 2.12% |
Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и QQQ
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 3.30%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.