Сравнение VASGX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.75% против 18.99% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и QQQ
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VASGX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VASGX
QQQ
Сравнение VASGX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.66 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 7.32 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.86 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и QQQ
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и QQQ
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -82.97% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -12.62% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -35.12% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -35.12% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -7.86% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -32.99% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.44% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 5.11%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.61% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 12.82% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 22.70% | -9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 22.38% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 22.25% | -8.81% |