PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASGX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VASGX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VASGX (Vanguard LifeStrategy Growth Fund) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both funds - VASGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VASGX returned 10.79%/yr vs 15.54%/yr for IVV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VASGX charges 0.14%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности VASGX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VASGX показывает доходность 10.86%, а IVV немного ниже – 10.85%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.79% против 15.54% соответственно.

VASGX

1 день
0.32%
1 месяц
4.71%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.65%
1 год
25.43%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.79%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VASGX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		10.86%19.65%12.95%18.76%-17.21%14.35%15.45%23.14%-6.89%19.21%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between VASGX and IVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2000 г.

0.91

The correlation between VASGX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VASGX и IVV

Секторы
VASGX
IVV

Технологии

27.4%
35.6%

Финансовые услуги

16.1%
11.8%

Промышленность

12.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

4.3%
1.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.5%
1.9%

Технологии

VASGX
27.4%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

VASGX
16.1%
IVV
11.8%

Промышленность

VASGX
12.3%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

VASGX
9.4%
IVV
10.1%

Здравоохранение

VASGX
8.3%
IVV
8.5%

Коммуникационные услуги

VASGX
8.0%
IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

VASGX
4.8%
IVV
4.9%

Энергетика

VASGX
4.3%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

VASGX
4.3%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

VASGX
2.7%
IVV
2.4%

Недвижимость

VASGX
2.5%
IVV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy Growth Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VASGX:
VASGX с AOAVASGX с VOOVASGX с VTSAXVASGX с SPYVASGX с FASGXVASGX с VTWAXVASGX с VFORX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

VASGX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASGX
Ранг доходности на риск VASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASGX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASGXIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.25

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.17

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

14.71

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASGX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASGXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VASGX и IVV

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VASGXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-55.25%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-8.89%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-18.75%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.43%

-24.53%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.53%

-33.90%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-10.78%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и IVV

Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VASGXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.87%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

8.90%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.80%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

16.88%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

18.05%

-4.57%

Сравнение комиссий VASGX и IVV

VASGX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и IVV

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund		3.69%4.09%6.15%3.00%2.10%3.54%3.54%2.34%4.36%2.13%2.23%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VASGX and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASGX has higher volatility (3.14%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VASGX dropped -51.16% vs IVV's -55.25%.

VASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VASGX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор