PortfoliosLab logo
Сравнение VASGX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и ACWI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VASGX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
178.51%
220.60%
VASGX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

0.44

ACWI:

0.63

Коэф-т Сортино

VASGX:

0.69

ACWI:

1.00

Коэф-т Омега

VASGX:

1.10

ACWI:

1.15

Коэф-т Кальмара

VASGX:

0.41

ACWI:

0.68

Коэф-т Мартина

VASGX:

1.51

ACWI:

3.09

Индекс Язвы

VASGX:

4.10%

ACWI:

3.64%

Дневная вол-ть

VASGX:

14.19%

ACWI:

17.87%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

VASGX:

-7.46%

ACWI:

-6.94%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.09% против 8.48% соответственно.


VASGX

С начала года

-0.57%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-4.65%

1 год

5.29%

5 лет

9.01%

10 лет

6.09%

ACWI

С начала года

-1.69%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.10%

1 год

10.10%

5 лет

13.55%

10 лет

8.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и ACWI

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWI: 0.32%
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VASGX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VASGX и ACWI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VASGX
Ранг риск-скорректированной доходности VASGX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг риск-скорректированной доходности ACWI, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VASGX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VASGX: 0.44
ACWI: 0.63
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VASGX: 0.69
ACWI: 1.00
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VASGX: 1.10
ACWI: 1.15
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VASGX: 0.41
ACWI: 0.68
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VASGX: 1.51
ACWI: 3.09

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.63
VASGX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и ACWI

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности ACWI в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.45%2.44%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.73%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и ACWI

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-6.94%
VASGX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 9.49%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
13.06%
VASGX
ACWI