PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VASGX с ACWI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VASGX и ACWI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VASGX и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
189.83%
225.29%
VASGX
ACWI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VASGX:

1.34

ACWI:

1.50

Коэф-т Сортино

VASGX:

1.87

ACWI:

2.06

Коэф-т Омега

VASGX:

1.24

ACWI:

1.27

Коэф-т Кальмара

VASGX:

1.92

ACWI:

2.20

Коэф-т Мартина

VASGX:

8.50

ACWI:

9.65

Индекс Язвы

VASGX:

1.53%

ACWI:

1.85%

Дневная вол-ть

VASGX:

9.69%

ACWI:

11.85%

Макс. просадка

VASGX:

-51.16%

ACWI:

-56.00%

Текущая просадка

VASGX:

-3.70%

ACWI:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VASGX показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции VASGX уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 6.90% против 9.25% соответственно.


VASGX

С начала года

12.92%

1 месяц

-1.07%

6 месяцев

4.34%

1 год

14.16%

5 лет

7.10%

10 лет

6.90%

ACWI

С начала года

17.15%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

5.00%

1 год

19.49%

5 лет

10.18%

10 лет

9.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VASGX и ACWI

VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.


ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
График комиссии VASGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VASGX c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VASGX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.341.50
Коэффициент Сортино VASGX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.872.06
Коэффициент Омега VASGX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.241.27
Коэффициент Кальмара VASGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.922.20
Коэффициент Мартина VASGX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.509.65
VASGX
ACWI

Показатель коэффициента Шарпа VASGX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASGX и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
1.50
VASGX
ACWI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASGX и ACWI

Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ACWI в 1.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VASGX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund
2.21%2.34%2.10%1.87%1.68%2.32%2.56%2.09%2.22%2.20%2.10%1.92%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.71%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VASGX и ACWI

Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и ACWI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.70%
-3.97%
VASGX
ACWI

Волатильность

Сравнение волатильности VASGX и ACWI

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) составляет 2.83%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что VASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.83%
3.52%
VASGX
ACWI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab