Сравнение VAPX.L с XDEQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L).
VAPX.L и XDEQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. XDEQ.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAPX.L или XDEQ.L.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и XDEQ.L
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции VAPX.L уступали акциям XDEQ.L по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.77% соответственно.
VAPX.L
0.61%
-1.29%
-1.99%
7.08%
4.99%
7.20%
XDEQ.L
18.66%
0.78%
5.69%
23.19%
12.73%
12.77%
Основные характеристики
| VAPX.L | XDEQ.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.75 | 3.06 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.91 | 12.83 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.80% |
| Дневная вол-ть | 13.51% | 10.84% |
| Макс. просадка | -30.88% | -23.79% |
| Текущая просадка | -3.19% | -1.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAPX.L и XDEQ.L
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDEQ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VAPX.L и XDEQ.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAPX.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и XDEQ.L
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как XDEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 2.46% | 3.51% | 4.31% | 3.53% | 2.05% | 3.39% | 3.54% | 3.08% | 2.71% | 3.44% | 2.26% | 1.13% |
XDEQ.L Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и XDEQ.L
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и XDEQ.L
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.