Сравнение VAPX.L с VHYL.AS
VAPX.L (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VAPX.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.L returned 12.84%/yr vs 10.69%/yr for VHYL.AS. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAPX.L торгуется в GBP, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.L показывает доходность 48.85%, что значительно выше, чем у VHYL.AS с доходностью 11.38%. За последние 10 лет акции VAPX.L превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 12.84% против 10.69% соответственно.
VAPX.L
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 48.85%
- 6 месяцев
- 53.84%
- 1 год
- 83.65%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.84%
VHYL.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 11.38%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам VAPX.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 48.85% | 30.80% | -3.74% | 3.63% | -1.84% | 1.30% | 14.91% | 12.74% | -9.53% | 20.31% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.78% | 18.42% | 11.46% | 4.89% | 5.35% | 20.27% | -3.63% | 15.95% | -6.09% | 9.29% |
Correlation
The correlation between VAPX.L and VHYL.AS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between VAPX.L and VHYL.AS has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
VAPX.L
VHYL.AS
Сравнение VAPX.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.59 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.18 | 4.02 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.27 | 14.93 | +8.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11 | 3.14 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 1.01 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.L и VHYL.AS
Максимальная просадка VAPX.L за все время составила -30.88%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.88% | -27.87% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -6.85% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.88% | -13.94% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | -13.94% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.88% | -27.87% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -0.24% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.59% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.86% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.L и VHYL.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing (VAPX.L) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что VAPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.22% | 2.27% | +7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.90% | 7.00% | +10.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 8.78% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.23% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 13.42% | +3.97% |
Сравнение комиссий VAPX.L и VHYL.AS
VAPX.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность VAPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.L Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 1.54% | 2.36% | 3.20% | 3.30% | 4.12% | 2.99% | 1.81% | 3.28% | 3.55% | 3.07% | 2.71% | 3.45% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.L and VHYL.AS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
VAPX.L is categorized as Asia Pacific Equities, while VHYL.AS is Global Equities. VAPX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор