Сравнение VAPX.AS с VWRL.AS
VAPX.AS (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - VAPX.AS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VAPX.AS returned 11.61%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAPX.AS charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 50.19%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции VAPX.AS уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.39% соответственно.
VAPX.AS
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 50.19%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 79.45%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 11.61%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам VAPX.AS и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 50.19% | 24.27% | 0.59% | 6.01% | -7.19% | 8.72% | 8.76% | 18.36% | -10.39% | 15.47% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between VAPX.AS and VWRL.AS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VAPX.AS and VWRL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAPX.AS vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VAPX.AS
VWRL.AS
Сравнение VAPX.AS c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAPX.AS | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.44 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.04 | 4.00 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.49 | 16.48 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAPX.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.34 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и VWRL.AS
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAPX.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -33.27% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.96% | -6.53% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.68% | -21.00% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.68% | -21.00% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -33.27% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -0.61% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -4.38% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 1.59% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и VWRL.AS
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAPX.AS | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 3.07% | +7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.88% | 8.03% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 11.16% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 13.70% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 14.82% | +2.98% |
Сравнение комиссий VAPX.AS и VWRL.AS
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и VWRL.AS
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 1.55% | 2.41% | 3.16% | 3.28% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VAPX.AS and VWRL.AS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAPX.AS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAPX.AS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VAPX.AS is categorized as Asia Pacific Equities, while VWRL.AS is Global Equities. VAPX.AS tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.15% for VAPX.AS and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для VAPX.AS и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор