Сравнение VAPX.AS с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VAPX.AS и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAPX.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAPX.AS или IJR.
Доходность
Сравнение доходности VAPX.AS и IJR
Доходность по периодам
С начала года, VAPX.AS показывает доходность 4.98%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции VAPX.AS уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.63% соответственно.
VAPX.AS
4.98%
-1.41%
1.08%
12.75%
4.77%
5.55%
IJR
12.64%
2.07%
10.29%
27.11%
10.16%
9.63%
Основные характеристики
| VAPX.AS | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 4.09 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 2.96% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 19.97% |
| Макс. просадка | -36.99% | -58.15% |
| Текущая просадка | -2.43% | -4.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAPX.AS и IJR
VAPX.AS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VAPX.AS и IJR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAPX.AS c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAPX.AS и IJR
Дивидендная доходность VAPX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности IJR в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPX.AS Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | 3.04% | 3.29% | 4.23% | 2.95% | 1.80% | 2.96% | 3.03% | 2.78% | 2.57% | 3.20% | 2.36% | 1.11% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.25% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAPX.AS и IJR
Максимальная просадка VAPX.AS за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPX.AS и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAPX.AS и IJR
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (VAPX.AS) составляет 5.60%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VAPX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.