PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VALW.L с XDEQ.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VALW.LXDEQ.L
Дох-ть с нач. г.4.68%14.09%
Дох-ть за 1 год9.45%21.15%
Дох-ть за 3 года8.64%9.59%
Коэф-т Шарпа0.271.93
Дневная вол-ть32.20%11.31%
Макс. просадка-19.68%-23.79%
Текущая просадка-10.96%-1.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VALW.L и XDEQ.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и XDEQ.L

С начала года, VALW.L показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у XDEQ.L с доходностью 14.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.29%
8.28%
VALW.L
XDEQ.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VALW.L и XDEQ.L

И VALW.L, и XDEQ.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
График комиссии VALW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии XDEQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VALW.L c XDEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VALW.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VALW.L, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VALW.L, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VALW.L, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VALW.L, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VALW.L, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.59
XDEQ.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XDEQ.L, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XDEQ.L, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XDEQ.L, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XDEQ.L, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XDEQ.L, с текущим значением в 12.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.36

Сравнение коэффициента Шарпа VALW.L и XDEQ.L

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XDEQ.L равного 1.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VALW.L и XDEQ.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.49
2.31
VALW.L
XDEQ.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALW.L и XDEQ.L

Ни VALW.L, ни XDEQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDEQ.L
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и XDEQ.L

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки XDEQ.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и XDEQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.18%
-0.45%
VALW.L
XDEQ.L

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и XDEQ.L

SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.L) имеют волатильность 4.28% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.28%
4.14%
VALW.L
XDEQ.L