PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALW.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALW.L с XDEB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALW.L (SPDR MSCI World Value UCITS ETF) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - VALW.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD while XDEB.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALW.L returned 14.46%/yr vs 6.36%/yr for XDEB.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALW.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VALW.L торгуется в GBP, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VALW.L показывает доходность 19.04%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 1.04%.

VALW.L

1 день
0.03%
1 месяц
9.21%
С начала года
19.04%
6 месяцев
20.83%
1 год
45.90%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

XDEB.L

1 день
0.15%
1 месяц
1.82%
С начала года
1.04%
6 месяцев
0.90%
1 год
2.65%
3 года*
6.61%
5 лет*
6.36%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALW.L и XDEB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALW.L
SPDR MSCI World Value UCITS ETF		19.04%27.01%5.92%16.43%0.09%20.68%-18.17%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		1.04%3.40%13.01%1.49%1.23%16.00%0.36%

Correlation

The correlation between VALW.L and XDEB.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.57

Over the past year, the correlation between VALW.L and XDEB.L has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VALW.L и XDEB.L

Секторы
VALW.L
XDEB.L

Технологии

29.7%
20.1%

Финансовые услуги

15.4%
14.0%

Промышленность

12.4%
9.2%

Здравоохранение

9.4%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
10.9%

Энергетика

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
8.1%

Недвижимость

1.8%
0.7%

Технологии

VALW.L
29.7%
XDEB.L
20.1%

Финансовые услуги

VALW.L
15.4%
XDEB.L
14.0%

Промышленность

VALW.L
12.4%
XDEB.L
9.2%

Здравоохранение

VALW.L
9.4%
XDEB.L
13.8%

Потребительский циклический сектор

VALW.L
8.3%
XDEB.L
5.6%

Коммуникационные услуги

VALW.L
8.1%
XDEB.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

VALW.L
4.9%
XDEB.L
10.9%

Энергетика

VALW.L
4.1%
XDEB.L
4.5%

Сырьевые материалы

VALW.L
3.2%
XDEB.L
1.1%

Коммунальные услуги

VALW.L
2.7%
XDEB.L
8.1%

Недвижимость

VALW.L
1.8%
XDEB.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Value UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VALW.L:
VALW.L с LGGG.LVALW.L с FUQIXVALW.L с GACA.DEVALW.L с VWRA.LVALW.L с ^GSPCVALW.L с VWRP.LVALW.L с XDEV.L
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с VHYL.ASXDEB.L с ISWD.L

Доходность на риск

VALW.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALW.L
Ранг доходности на риск VALW.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALW.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALW.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALW.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALW.LXDEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
0.33

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
0.54

+4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.06

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

0.41

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.35

1.14

+23.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALW.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALW.L на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALW.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALW.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

0.33

+3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VALW.L и XDEB.L

Максимальная просадка VALW.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALW.L и XDEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALW.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-19.61%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-6.39%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.24%

-8.47%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.24%

-10.19%

-4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.52%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-3.50%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.32%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VALW.L и XDEB.L

SPDR MSCI World Value UCITS ETF (VALW.L) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VALW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALW.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.66%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

5.97%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

7.97%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

9.68%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

11.52%

+5.15%

Сравнение комиссий VALW.L и XDEB.L

И VALW.L, и XDEB.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALW.L и XDEB.L

Ни VALW.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALW.L and XDEB.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALW.L and XDEB.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

VALW.L tracks MSCI ACWI Value NR USD, while XDEB.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: State Street and DWS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALW.L и XDEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор