PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с XESD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, VALU.DE returned 8.70%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции VALU.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.01% соответственно.

VALU.DE

1 день
0.78%
1 месяц
1.79%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.34%
1 год
24.34%
3 года*
18.27%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.70%

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		12.64%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%17.81%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%

Correlation

The correlation between VALU.DE and XESD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.78

The correlation between VALU.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с ASRE.DEVALU.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALU.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.80

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.73

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.62

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.27

16.31

-5.04

VALU.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESD.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и XESD.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-38.76%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.28%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.49%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-18.55%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-38.76%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.18%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.46%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.92%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и XESD.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.04%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.05%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.41%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

17.06%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

16.77%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.81%

18.49%

-2.68%

Сравнение комиссий VALU.DE и XESD.DE

И VALU.DE, и XESD.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и XESD.DE

VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and XESD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALU.DE and XESD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор