PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с EMEH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с EMEH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and EMEH.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - VALU.DE is a Europe Equities fund tracking the BNP Paribas Value Europe ESG, while EMEH.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 11.35%/yr for EMEH.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EMEH.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и EMEH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EMEH.DE с доходностью 21.33%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
1.81%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.44%
1 год
18.68%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

EMEH.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.97%
С начала года
21.33%
6 месяцев
24.96%
1 год
44.23%
3 года*
16.63%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и EMEH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%2.74%
EMEH.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		21.33%25.40%6.63%-12.26%11.15%27.11%-4.42%7.62%-90.10%4.93%

Correlation

The correlation between VALU.DE and EMEH.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.24

The correlation between VALU.DE and EMEH.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с EMEH.DE:
EMEH.DE с EXAG.DEEMEH.DE с ASRE.DEEMEH.DE с M9SA.DEEMEH.DE с ETL2.DEEMEH.DE с WTEH.DEEMEH.DE с BCFE.DEEMEH.DE с ASRM.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. EMEH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EMEH.DE
Ранг доходности на риск EMEH.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEH.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEH.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEH.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEH.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c EMEH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DEEMEH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.47

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.99

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

4.95

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

14.34

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. EMEH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа EMEH.DE равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и EMEH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DEEMEH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.47

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.48

+0.96

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и EMEH.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки EMEH.DE в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и EMEH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DEEMEH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-92.42%

+51.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.89%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.28%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-32.73%

+1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-80.34%

+79.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-81.38%

+73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.08%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и EMEH.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (EMEH.DE) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DEEMEH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.15%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

15.95%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

17.83%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

17.50%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

34.16%

-18.40%

Сравнение комиссий VALU.DE и EMEH.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMEH.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и EMEH.DE

Ни VALU.DE, ни EMEH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and EMEH.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMEH.DE.

VALU.DE is categorized as Europe Equities, while EMEH.DE is Commodities. VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EMEH.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.39% for EMEH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и EMEH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор