Сравнение VALU.DE с EL4C.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам VALU.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | -12.18% | 17.78% | -12.49% | 17.81% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 48.01% | -5.01% | 21.71% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and EL4C.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.62 |
The correlation between VALU.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
EL4C.DE
Сравнение VALU.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.33 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 0.70 | +7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.09 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -50.13% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -15.20% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -28.07% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -44.48% | +13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -26.07% | +25.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -16.08% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 7.19% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 7.32% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 17.65% | -8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 21.87% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 22.58% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 21.55% | -5.79% |
Сравнение комиссий VALU.DE и EL4C.DE
VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и EL4C.DE
VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VALU.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALU.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: BNP Paribas and Deka. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор