Сравнение VALU.DE с DBXI.DE
VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 19.73%/yr for DBXI.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VALU.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%.
VALU.DE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- —
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам VALU.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 10.35% | 23.55% | 9.22% | 14.94% | -19.32% | 23.14% | -12.18% | 17.78% | -12.49% | 17.81% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between VALU.DE and DBXI.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between VALU.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALU.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
VALU.DE
DBXI.DE
Сравнение VALU.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALU.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 3.17 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 11.42 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALU.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.19 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок VALU.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALU.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.04% | -69.49% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -9.62% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -17.56% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.19% | -25.10% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.77% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -29.56% | +21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.67% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALU.DE и DBXI.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALU.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.63% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.34% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 15.69% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 18.31% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 20.37% | -4.61% |
Сравнение комиссий VALU.DE и DBXI.DE
И VALU.DE, и DBXI.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALU.DE и DBXI.DE
VALU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
VALU.DE BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VALU.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VALU.DE and DBXI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор