PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALU.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALU.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VALU.DE (BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - VALU.DE tracks the BNP Paribas Value Europe ESG while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VALU.DE returned 7.79%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VALU.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности VALU.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALU.DE показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

VALU.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.37%
С начала года
10.35%
6 месяцев
13.19%
1 год
18.43%
3 года*
16.63%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALU.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALU.DE
BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF		10.35%23.55%9.22%14.94%-19.32%23.14%-12.18%17.78%-12.49%17.81%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between VALU.DE and AMED.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2016 г.

0.89

The correlation between VALU.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с VALU.DE:
VALU.DE с LCUK.DEVALU.DE с ED3F.DEVALU.DE с VLEU.DEVALU.DE с 18M2.DEVALU.DE с CEMT.DEVALU.DE с MIVA.DEVALU.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

VALU.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALU.DE
Ранг доходности на риск VALU.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALU.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALU.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.74

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.58

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.49

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

9.40

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALU.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALU.DE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALU.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALU.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VALU.DE и AMED.DE

Максимальная просадка VALU.DE за все время составила -41.04%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALU.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALU.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.04%

-38.35%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-10.56%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-14.07%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.19%

-24.06%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.17%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-6.69%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.81%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VALU.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF (VALU.DE) составляет 3.65%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что VALU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALU.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.61%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.64%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

15.19%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

15.87%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.00%

-1.24%

Сравнение комиссий VALU.DE и AMED.DE

VALU.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALU.DE и AMED.DE

Ни VALU.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VALU.DE and AMED.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for VALU.DE.

VALU.DE tracks BNP Paribas Value Europe ESG, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for VALU.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALU.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор