Сравнение VAL с IUIT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L).
IUIT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAL или IUIT.L.
Основные характеристики
| VAL | IUIT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.08% | 36.53% |
| Дох-ть за 1 год | -26.08% | 48.40% |
| Дох-ть за 3 года | 10.01% | 17.09% |
| Коэф-т Шарпа | -0.65 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | -0.77 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 0.91 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.63 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | -1.45 | 10.92 |
| Индекс Язвы | 17.03% | 4.38% |
| Дневная вол-ть | 37.81% | 20.46% |
| Макс. просадка | -39.45% | -33.46% |
| Текущая просадка | -37.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAL и IUIT.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAL и IUIT.L
С начала года, VAL показывает доходность -27.08%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 36.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAL c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAL и IUIT.L
Ни VAL, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VAL и IUIT.L
Максимальная просадка VAL за все время составила -39.45%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAL и IUIT.L
Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.