PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VAL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valaris Limited (VAL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAL и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
VAL
Valaris Limited		91.23%13.92%-35.48%1.40%87.83%51.90%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%13.68%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 91.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

VAL

1 день
-1.69%
1 месяц
4.08%
С начала года
91.23%
6 месяцев
88.17%
1 год
137.16%
3 года*
14.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Valaris Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VAL:
VAL с SDRLVAL с VFFSXVAL с KNSLVAL с BORRVAL с VOOVAL с MSFTVAL с SCHD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VAL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAL
Ранг доходности на риск VAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.92

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.91

1.41

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

1.41

+3.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.60

6.61

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.92

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок VAL и ^GSPC

Максимальная просадка VAL за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VAL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.82%

-56.78%

-7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-12.14%

-15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.78%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-10.75%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.33%

2.60%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и ^GSPC

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 14.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.42%

5.37%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.05%

9.55%

+37.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

18.33%

+47.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.17%

16.90%

+33.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.17%

18.05%

+32.12%