PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAL с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAL и ^GSPC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VAL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.46%
7.77%
VAL
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAL:

-0.66

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

VAL:

-0.78

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

VAL:

0.91

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

VAL:

-0.54

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

VAL:

-1.05

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

VAL:

24.85%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

VAL:

39.49%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

VAL:

-48.84%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VAL:

-39.93%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, VAL показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


VAL

С начала года

8.59%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-37.18%

1 год

-27.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAL
Ранг риск-скорректированной доходности VAL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valaris Limited (VAL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.662.06
Коэффициент Сортино VAL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.782.74
Коэффициент Омега VAL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.911.38
Коэффициент Кальмара VAL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.543.13
Коэффициент Мартина VAL, с текущим значением в -1.05, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.0512.84
VAL
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VAL на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.66
2.06
VAL
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VAL и ^GSPC

Максимальная просадка VAL за все время составила -48.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-39.93%
-1.54%
VAL
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VAL и ^GSPC

Valaris Limited (VAL) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что VAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.26%
5.07%
VAL
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab