PortfoliosLab logo
Сравнение VAIPX с VTWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и VTWAX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.11%
86.30%
VAIPX
VTWAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

VTWAX:

0.58

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

VTWAX:

0.93

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

VTWAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

VTWAX:

0.61

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

VTWAX:

2.76

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

VTWAX:

3.65%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

VTWAX:

17.32%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

VTWAX:

-34.20%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.17%

VTWAX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у VTWAX с доходностью -1.15%.


VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.22%

5 лет

1.53%

10 лет

2.17%

VTWAX

С начала года

-1.15%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.57%

5 лет

13.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIPX и VTWAX

И VAIPX, и VTWAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VAIPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIPX: 0.10%
График комиссии VTWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWAX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и VTWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VTWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWAX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
VTWAX: 0.58
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
VTWAX: 0.93
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
VTWAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
VTWAX: 0.61
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
VTWAX: 2.76

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VTWAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.58
VAIPX
VTWAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и VTWAX

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VTWAX в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares
1.92%1.93%2.06%2.16%1.79%1.64%2.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и VTWAX

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VTWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-6.35%
VAIPX
VTWAX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и VTWAX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 2.29%, в то время как у Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
12.34%
VAIPX
VTWAX