PortfoliosLab logo
Сравнение VAIGX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VGTSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
7.44%
VAIGX
VGTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

0.69

VGTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.14

VGTSX:

1.04

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.15

VGTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.58

VGTSX:

0.81

Коэф-т Мартина

VAIGX:

3.14

VGTSX:

2.53

Индекс Язвы

VAIGX:

5.81%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

VAIGX:

26.55%

VGTSX:

15.59%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

VAIGX:

-16.84%

VGTSX:

-1.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAIGX показывает доходность 7.59%, а VGTSX немного ниже – 7.58%.


VAIGX

С начала года

7.59%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

2.53%

1 год

20.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGTSX

С начала года

7.58%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.49%

1 год

10.97%

5 лет

10.84%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VGTSX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.


График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAIGX: 0.42%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGTSX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIGX и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIGX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIGX: 0.69
VGTSX: 0.69
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIGX: 1.14
VGTSX: 1.04
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIGX: 1.15
VGTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIGX: 0.58
VGTSX: 0.81
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIGX: 3.14
VGTSX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.69
VAIGX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VGTSX

Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VGTSX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.29%0.32%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.99%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VGTSX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.84%
-1.42%
VAIGX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VGTSX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
9.80%
VAIGX
VGTSX