Сравнение VAIGX с VGTSX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 18.72%/yr for VGTSX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 12.27%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGTSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 12.27% | 32.05% | 5.30% | 15.18% | -11.93% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VGTSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск
VAIGX
VGTSX
Сравнение VAIGX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.43 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.39 | -10.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VGTSX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -61.48% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -11.29% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.11% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -3.04% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -13.95% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.91% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VGTSX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 6.84% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 13.41% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 15.40% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 15.26% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 15.82% | +13.14% |
Сравнение комиссий VAIGX и VGTSX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VGTSX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VGTSX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.49% | 3.08% | 3.26% | 3.16% | 2.98% | 2.99% | 2.05% | 2.98% | 3.09% | 2.68% | 2.86% | 2.77% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VGTSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VGTSX (6.84%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VGTSX's -61.48%.
VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор