PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VAIGX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIGX и VGTSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VAIGX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.34%
-2.14%
VAIGX
VGTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIGX:

1.01

VGTSX:

0.50

Коэф-т Сортино

VAIGX:

1.51

VGTSX:

0.77

Коэф-т Омега

VAIGX:

1.19

VGTSX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VAIGX:

0.55

VGTSX:

0.62

Коэф-т Мартина

VAIGX:

6.31

VGTSX:

2.04

Индекс Язвы

VAIGX:

3.32%

VGTSX:

3.02%

Дневная вол-ть

VAIGX:

20.67%

VGTSX:

12.19%

Макс. просадка

VAIGX:

-53.24%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

VAIGX:

-21.90%

VGTSX:

-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, VAIGX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 3.12%.


VAIGX

С начала года

19.78%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

4.45%

1 год

21.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGTSX

С начала года

3.12%

1 месяц

-3.13%

6 месяцев

-1.63%

1 год

4.58%

5 лет

3.92%

10 лет

4.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAIGX и VGTSX

VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%.


VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
График комиссии VAIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VAIGX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VAIGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.010.50
Коэффициент Сортино VAIGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.510.77
Коэффициент Омега VAIGX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.191.09
Коэффициент Кальмара VAIGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.550.62
Коэффициент Мартина VAIGX, с текущим значением в 6.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.312.04
VAIGX
VGTSX

Показатель коэффициента Шарпа VAIGX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VGTSX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIGX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
0.50
VAIGX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIGX и VGTSX

VAIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VAIGX
Vanguard Advice Select International Growth Fund
0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
1.59%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VAIGX и VGTSX

Максимальная просадка VAIGX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.90%
-9.87%
VAIGX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VAIGX и VGTSX

Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.50%
3.37%
VAIGX
VGTSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab