PortfoliosLab logo
Сравнение VAGVX с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAGVX и FEMKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.75%
-19.26%
VAGVX
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAGVX:

0.07

FEMKX:

0.19

Коэф-т Сортино

VAGVX:

0.21

FEMKX:

0.41

Коэф-т Омега

VAGVX:

1.03

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VAGVX:

0.06

FEMKX:

0.12

Коэф-т Мартина

VAGVX:

0.22

FEMKX:

0.60

Индекс Язвы

VAGVX:

5.48%

FEMKX:

6.27%

Дневная вол-ть

VAGVX:

18.04%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

VAGVX:

-20.54%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

VAGVX:

-10.20%

FEMKX:

-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -0.71%.


VAGVX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-7.81%

1 год

0.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEMKX

С начала года

-0.71%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

-6.27%

1 год

2.36%

5 лет

5.21%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VAGVX и FEMKX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии VAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VAGVX: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAGVX и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности VAGVX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAGVX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAGVX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAGVX: 0.07
FEMKX: 0.19
Коэффициент Сортино VAGVX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAGVX: 0.21
FEMKX: 0.41
Коэффициент Омега VAGVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAGVX: 1.03
FEMKX: 1.05
Коэффициент Кальмара VAGVX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAGVX: 0.06
FEMKX: 0.13
Коэффициент Мартина VAGVX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAGVX: 0.22
FEMKX: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
0.19
VAGVX
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FEMKX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FEMKX в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
1.91%1.90%1.41%0.60%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.65%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FEMKX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.20%
-20.15%
VAGVX
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FEMKX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 12.02% по сравнению с Fidelity Emerging Markets (FEMKX) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02%
10.90%
VAGVX
FEMKX