PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с FEMKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с FEMKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и FEMKX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.94%31.02%7.12%15.16%-27.48%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 0.94%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEMKX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.65%
С начала года
0.94%
6 месяцев
4.32%
1 год
32.96%
3 года*
14.61%
5 лет*
2.97%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Fidelity Emerging Markets

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с FEMKX:
FEMKX с VWOFEMKX с VEMAXFEMKX с FEDDXFEMKX с FKEMXFEMKX с FSPSXFEMKX с FIMKXFEMKX с DEM

Сравнение комиссий VAGVX и FEMKX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг доходности на риск FEMKX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXFEMKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.74

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.35

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.53

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

9.48

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. FEMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа FEMKX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXFEMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.74

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.30

+0.21

Корреляция

Корреляция между VAGVX и FEMKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FEMKX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности FEMKX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.05%0.05%0.65%1.11%0.77%6.00%1.39%1.71%0.83%0.08%0.67%0.51%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FEMKX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FEMKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXFEMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-71.14%

+50.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-13.00%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-9.98%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-26.06%

+21.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.47%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FEMKX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXFEMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

10.00%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.52%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

19.57%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

18.53%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

18.44%

-2.84%