Сравнение VAGU.L с VUAG.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs 13.72%/yr for VUAG.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и VUAG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 10.30%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 10.30% | 17.61% | 25.21% | 25.98% | -18.62% | 29.78% | 210.27% | 10.84% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and VUAG.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.06 |
Over the past year, VAGU.L and VUAG.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов VAGU.L и VUAG.L
Секторы
VAGU.L
VUAG.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VAGU.L
VUAG.L
Сырьевые материалы
VAGU.L
-
VUAG.L
Коммуникационные услуги
VAGU.L
-
VUAG.L
Потребительский циклический сектор
VAGU.L
-
VUAG.L
Потребительский защитный сектор
VAGU.L
-
VUAG.L
Энергетика
VAGU.L
-
VUAG.L
Здравоохранение
VAGU.L
-
VUAG.L
Промышленность
VAGU.L
-
VUAG.L
Недвижимость
VAGU.L
-
VUAG.L
Технологии
VAGU.L
-
VUAG.L
Коммунальные услуги
VAGU.L
-
VUAG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
VUAG.L
Сравнение VAGU.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 13.80 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.49 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.91 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и VUAG.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и VUAG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -33.59% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -8.69% | +5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -18.69% | +14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -25.18% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.53% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.93% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.02% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и VUAG.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.57% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 8.01% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 11.17% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 15.65% | -10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 36.49% | -31.76% |
Сравнение комиссий VAGU.L и VUAG.L
VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и VUAG.L
Ни VAGU.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and VUAG.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.
VAGU.L is categorized as Global Bonds, while VUAG.L is S&P 500. VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.07% for VUAG.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и VUAG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор