Сравнение VAGU.L с VAGS.L
VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds from Vanguard - VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD while VAGS.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs -1.29%/yr for VAGS.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGU.L и VAGS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGU.L торгуется в USD, в то время как VAGS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью -0.05%.
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
VAGS.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGU.L и VAGS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.41% | 4.94% | 2.73% | 6.90% | -12.61% | -2.00% | 5.90% | 2.39% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | -0.05% | 12.88% | 0.69% | 11.53% | -22.95% | -3.03% | 8.75% | 6.48% |
Correlation
The correlation between VAGU.L and VAGS.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.48 |
The correlation between VAGU.L and VAGS.L shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VAGU.L и VAGS.L
Секторы
VAGU.L
VAGS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VAGU.L
VAGS.L
Сырьевые материалы
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Коммуникационные услуги
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Потребительский циклический сектор
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Потребительский защитный сектор
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Энергетика
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Здравоохранение
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Промышленность
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Недвижимость
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Технологии
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Коммунальные услуги
VAGU.L
-
VAGS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGU.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск
VAGU.L
VAGS.L
Сравнение VAGU.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGU.L | VAGS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.39 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.94 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGU.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VAGU.L и VAGS.L
Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что меньше максимальной просадки VAGS.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и VAGS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGU.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.42% | -35.81% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.70% | -5.43% | +2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -11.55% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -35.81% | +18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -6.90% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -11.65% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.27% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGU.L и VAGS.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGU.L | VAGS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.71% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 6.13% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 8.38% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 10.87% | -5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 10.90% | -6.17% |
Сравнение комиссий VAGU.L и VAGS.L
И VAGU.L, и VAGS.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGU.L и VAGS.L
Ни VAGU.L, ни VAGS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGU.L and VAGS.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGU.L and VAGS.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP.
Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и VAGS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор