PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGU.L с TIPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGU.L с TIPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) and TIPA.L (Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - VAGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while TIPA.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGU.L returned 0.31%/yr vs 0.93%/yr for TIPA.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAGU.L charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for TIPA.L.

Доходность

Сравнение доходности VAGU.L и TIPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGU.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у TIPA.L с доходностью 1.23%.

VAGU.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.68%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—

TIPA.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.69%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGU.L и TIPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAGU.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.41%4.94%2.73%6.90%-12.61%-2.00%5.90%0.40%
TIPA.L
Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc		1.23%6.81%2.09%3.51%-12.46%5.91%11.05%0.73%

Correlation

The correlation between VAGU.L and TIPA.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2019 г.

0.64

The correlation between VAGU.L and TIPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VAGU.L:
VAGU.L с AGGU.LVAGU.L с VWRA.LVAGU.L с IGLA.LVAGU.L с BNDWVAGU.L с IB01.LVAGU.L с GAAA.LVAGU.L с VUTA.L
Часто сравнивают с TIPA.L:
TIPA.L с VTIPTIPA.L с 500U.LTIPA.L с GILG.LTIPA.L с UBTS.LTIPA.L с IGIL.LTIPA.L с TIPG.LTIPA.L с GLD

Доходность на риск

VAGU.L vs. TIPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGU.L
Ранг доходности на риск VAGU.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGU.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGU.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIPA.L
Ранг доходности на риск TIPA.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPA.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPA.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGU.L c TIPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) и Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGU.LTIPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.33

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.57

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

7.17

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGU.L vs. TIPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGU.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIPA.L равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGU.L и TIPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGU.LTIPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.33

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.42

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VAGU.L и TIPA.L

Максимальная просадка VAGU.L за все время составила -17.42%, что больше максимальной просадки TIPA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGU.L и TIPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGU.LTIPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.42%

-15.11%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-1.84%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-4.61%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-15.11%

-1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.79%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.44%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.66%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGU.L и TIPA.L

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Acc (TIPA.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VAGU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGU.LTIPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

1.28%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.40%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.57%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.95%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

6.30%

-1.57%

Сравнение комиссий VAGU.L и TIPA.L

VAGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TIPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGU.L и TIPA.L

Ни VAGU.L, ни TIPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VAGU.L and TIPA.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VAGU.L.

VAGU.L is categorized as Global Bonds, while TIPA.L is Inflation-Protected Bonds. VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD, while TIPA.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VAGU.L and 0.09% for TIPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGU.L и TIPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор