Сравнение VAGS.L с VBTLX
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned -0.25%/yr vs 1.20%/yr for VBTLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и VBTLX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как VBTLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBTLX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью 0.73%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам VAGS.L и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -13.72% | -2.14% | 5.52% | 2.06% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.69% | -0.47% | 3.03% | 0.45% | -2.83% | -0.88% | 4.56% | -1.51% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and VBTLX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between VAGS.L and VBTLX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VAGS.L
VBTLX
Сравнение VAGS.L c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.56 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.14 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и VBTLX
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -17.93% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.75% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -8.76% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -14.72% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -9.95% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -7.12% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.19% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и VBTLX
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.44% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.50% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 4.92% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 6.44% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.79% | -3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 9.79% | -5.22% |
Сравнение комиссий VAGS.L и VBTLX
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и VBTLX
VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and VBTLX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор