Сравнение VAGS.L с VAGU.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and VAGU.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Bonds funds from Vanguard - VAGS.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while VAGU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned -0.25%/yr vs 1.39%/yr for VAGU.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и VAGU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как VAGU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VAGU.L с доходностью 0.82%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -0.25%
- 10 лет*
- —
VAGU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGS.L и VAGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.19% | 4.96% | 2.39% | 5.94% | -13.72% | -2.14% | 5.52% | 2.06% |
VAGU.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating | 0.78% | -2.54% | 4.53% | 1.56% | -2.22% | -1.07% | 2.79% | -1.90% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and VAGU.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between VAGS.L and VAGU.L shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VAGS.L и VAGU.L
Секторы
VAGS.L
VAGU.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
VAGS.L
VAGU.L
Сырьевые материалы
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Коммуникационные услуги
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Потребительский циклический сектор
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Потребительский защитный сектор
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Энергетика
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Здравоохранение
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Промышленность
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Недвижимость
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Технологии
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Коммунальные услуги
VAGS.L
-
VAGU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. VAGU.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
VAGU.L
Сравнение VAGS.L c VAGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGS.L | VAGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 1.89 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGS.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.03 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и VAGU.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -17.99%, примерно равная максимальной просадке VAGU.L в -17.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и VAGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.99% | -17.32% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -5.56% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.93% | -9.05% | +5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.60% | -15.71% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -8.71% | +5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -9.64% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.34% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и VAGU.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (VAGU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | VAGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.86% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.04% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 6.37% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 8.78% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 8.99% | -4.42% |
Сравнение комиссий VAGS.L и VAGU.L
И VAGS.L, и VAGU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и VAGU.L
Ни VAGS.L, ни VAGU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and VAGU.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGS.L and VAGU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VAGU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и VAGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор