Сравнение VAGS.L с LQDH.L
VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and LQDH.L (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while LQDH.L is a Global Corporate Bonds fund tracking the IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGS.L returned 1.24%/yr vs 5.85%/yr for LQDH.L. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. VAGS.L charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGS.L и LQDH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGS.L торгуется в GBP, в то время как LQDH.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGS.L показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у LQDH.L с доходностью 2.61%.
VAGS.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.08%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
LQDH.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам VAGS.L и LQDH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.12% | 6.58% | 5.57% | 8.56% | -12.52% | -1.30% | 6.52% | 1.98% |
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 2.61% | -2.55% | 10.16% | 5.96% | 12.21% | 1.87% | -2.19% | -0.04% |
Correlation
The correlation between VAGS.L and LQDH.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGS.L vs. LQDH.L — Ранг доходности на риск
VAGS.L
LQDH.L
Сравнение VAGS.L c LQDH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) и iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAGS.L | LQDH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 2.84 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAGS.L и LQDH.L
Максимальная просадка VAGS.L за все время составила -16.34%, что меньше максимальной просадки LQDH.L в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGS.L и LQDH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGS.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.34% | -17.83% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -4.07% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.35% | -9.62% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -10.90% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.51% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -4.31% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.52% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGS.L и LQDH.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) составляет 1.12%, в то время как у iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (LQDH.L) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VAGS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGS.L | LQDH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.82% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 5.37% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 7.01% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 8.94% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 9.87% | -5.29% |
Сравнение комиссий VAGS.L и LQDH.L
VAGS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDH.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGS.L и LQDH.L
VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH.L iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) | 4.33% | 4.66% | 5.52% | 4.83% | 2.07% | 1.55% | 2.45% | 3.52% | 2.87% | 2.14% | 2.46% | 3.25% |
VAGS.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.00% | 1.43% | 3.03% | 2.33% | 1.45% | 0.87% | 0.91% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGS.L and LQDH.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGS.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGS.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.L.
VAGS.L is categorized as Global Bonds, while LQDH.L is Global Corporate Bonds. VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while LQDH.L tracks IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VAGS.L and 0.25% for LQDH.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGS.L и LQDH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор