Сравнение VAGP.L с VWRP.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VAGP.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 12.46%/yr for VWRP.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и VWRP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VWRP.L с доходностью 11.92%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
VWRP.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 29.79%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGP.L и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 1.20% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 11.92% | 13.94% | 19.60% | 15.64% | -8.41% | 20.00% | 12.27% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and VWRP.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | -0.01 |
The correlation between VAGP.L and VWRP.L shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
VWRP.L
Сравнение VAGP.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.20 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 17.06 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.87 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и VWRP.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки VWRP.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -25.10% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -7.10% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -17.64% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -17.64% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -0.46% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.39% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.75% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и VWRP.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.95% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 7.68% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 10.37% | -7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 12.87% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 14.96% | -10.46% |
Сравнение комиссий VAGP.L и VWRP.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и VWRP.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and VWRP.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VAGP.L is categorized as Global Bonds, while VWRP.L is Global Equities. VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор