Сравнение VAGP.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VAGP.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VAGP.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Фонд был запущен 18 июн. 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAGP.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| VAGP.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.57% | 18.98% |
| Дох-ть за 1 год | 4.51% | 27.28% |
| Дох-ть за 3 года | -4.64% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.46% | 14.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 2.48 | 16.27 |
| Индекс Язвы | 1.71% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 4.70% | 10.61% |
| Макс. просадка | -20.46% | -25.47% |
| Текущая просадка | -15.33% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между VAGP.L и VUSA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и VUSA.L
С начала года, VAGP.L показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 18.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAGP.L и VUSA.L
VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAGP.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VUSA.L в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.78% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и VUSA.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -20.46%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и VUSA.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 2.01%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.