PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGP.L с HBKS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGP.L с HBKS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) are both Global Bonds funds - VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index. Both are passively managed. Over the past year, VAGP.L returned 3.30% vs 5.15% for HBKS.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VAGP.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for HBKS.L.

Доходность

Сравнение доходности VAGP.L и HBKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у HBKS.L с доходностью 0.69%.

VAGP.L

1 день
0.29%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.30%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—

HBKS.L

1 день
0.31%
1 месяц
1.44%
С начала года
0.69%
6 месяцев
-0.75%
1 год
5.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGP.L и HBKS.L

2026 (YTD)202520242023
VAGP.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		0.19%4.96%2.51%4.78%
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.69%-0.34%4.48%1.79%

Correlation

The correlation between VAGP.L and HBKS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing

HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD

Часто сравнивают с VAGP.L:
VAGP.L с VGOV.LVAGP.L с AGBP.LVAGP.L с BNDVAGP.L с SAGG.LVAGP.L с VUTY.LVAGP.L с VGCAXVAGP.L с VWRL.L
Часто сравнивают с HBKS.L:
HBKS.L с GAAA.LHBKS.L с GLAU.LHBKS.L с SAAA.LHBKS.L с HMEF.LHBKS.L с HNSS.LHBKS.L с HSPX.LHBKS.L с GOVD.L

Доходность на риск

VAGP.L vs. HBKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGP.L
Ранг доходности на риск VAGP.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGP.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGP.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGP.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HBKS.L
Ранг доходности на риск HBKS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBKS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBKS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBKS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBKS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGP.L c HBKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGP.LHBKS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.73

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.10

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.08

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGP.L vs. HBKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGP.L на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа HBKS.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGP.L и HBKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGP.LHBKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок VAGP.L и HBKS.L

Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки HBKS.L в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и HBKS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGP.LHBKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-8.09%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-5.33%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.83%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-2.41%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.46%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGP.L и HBKS.L

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGP.LHBKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.91%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

5.27%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

7.00%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.78%

6.93%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.50%

6.93%

-2.43%

Сравнение комиссий VAGP.L и HBKS.L

VAGP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBKS.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGP.L и HBKS.L

Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HBKS.L
HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAGP.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing		3.55%3.50%3.08%2.37%1.46%0.86%1.21%0.59%

Часто задаваемые вопросы

VAGP.L and HBKS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VAGP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VAGP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.

VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.10% for VAGP.L and 0.40% for HBKS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и HBKS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор