Сравнение VAGP.L с GLAU.L
VAGP.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing) and GLAU.L (SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged) are both Global Bonds funds - VAGP.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while GLAU.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAGP.L returned -0.24%/yr vs 1.80%/yr for GLAU.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAGP.L и GLAU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAGP.L торгуется в GBP, в то время как GLAU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLAU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAGP.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у GLAU.L с доходностью 0.82%.
VAGP.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- —
GLAU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- 1.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAGP.L и GLAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 0.19% | 4.96% | 2.51% | 5.84% | -13.81% | -2.03% | 5.31% | 2.30% |
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 0.79% | -2.83% | 5.39% | 0.30% | -1.66% | 0.35% | 1.56% | -0.48% |
Correlation
The correlation between VAGP.L and GLAU.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAGP.L vs. GLAU.L — Ранг доходности на риск
VAGP.L
GLAU.L
Сравнение VAGP.L c GLAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) и SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAGP.L | GLAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.39 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAGP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.78 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.37 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VAGP.L и GLAU.L
Максимальная просадка VAGP.L за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки GLAU.L в -13.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGP.L и GLAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAGP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -13.01% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -5.67% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.04% | -8.88% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | -12.52% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -4.88% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -6.32% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 5.38% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAGP.L и GLAU.L
Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing (VAGP.L) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (GLAU.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VAGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAGP.L | GLAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.86% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 5.44% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 7.59% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.78% | 11.16% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 12.92% | -8.42% |
Сравнение комиссий VAGP.L и GLAU.L
И VAGP.L, и GLAU.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAGP.L и GLAU.L
Дивидендная доходность VAGP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности GLAU.L в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAU.L SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 3.15% | 3.02% | 2.71% | 2.02% | 1.40% | 1.21% | 1.51% | 1.25% | 0.89% |
VAGP.L Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 3.55% | 3.50% | 3.08% | 2.37% | 1.46% | 0.86% | 1.21% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAGP.L and GLAU.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGP.L and GLAU.L have the same expense ratio: 0.10% per year.
VAGP.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while GLAU.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VAGP.L и GLAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор