PortfoliosLab logo
Сравнение VADGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADGX и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.15%
10.87%
VADGX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADGX:

0.23

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

VADGX:

0.43

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

VADGX:

1.06

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

VADGX:

0.22

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

VADGX:

0.81

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

VADGX:

4.25%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

VADGX:

14.77%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

VADGX:

-15.75%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

VADGX:

-9.36%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


VADGX

С начала года

-3.81%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-6.26%

1 год

3.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и SCHD

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VADGX: 0.45%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VADGX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VADGX
Ранг риск-скорректированной доходности VADGX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VADGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VADGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VADGX: 0.23
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VADGX: 0.43
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VADGX: 1.06
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VADGX: 0.22
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VADGX: 0.81
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.18
VADGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SCHD

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.29%1.25%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SCHD

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-11.47%
VADGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SCHD

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 11.15% и 11.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.15%
11.20%
VADGX
SCHD