PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VADGXSCHD
Дох-ть с нач. г.15.05%17.47%
Дох-ть за 1 год20.75%27.61%
Дох-ть за 3 года8.25%6.96%
Коэф-т Шарпа2.432.70
Коэф-т Сортино3.283.89
Коэф-т Омега1.431.48
Коэф-т Кальмара4.333.71
Коэф-т Мартина13.8914.94
Индекс Язвы1.58%2.04%
Дневная вол-ть9.03%11.25%
Макс. просадка-15.75%-33.37%
Текущая просадка-1.35%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VADGX и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VADGX и SCHD

С начала года, VADGX показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.04%
10.72%
VADGX
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADGX и SCHD

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
График комиссии VADGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VADGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADGX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VADGX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VADGX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VADGX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VADGX, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.89
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 14.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.94

Сравнение коэффициента Шарпа VADGX и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
2.70
VADGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и SCHD

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHD в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
1.21%1.21%0.81%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.37%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и SCHD

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-0.51%
VADGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и SCHD

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
3.49%
VADGX
SCHD