Сравнение VA.TO с SPYL.DE
VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while SPYL.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, VA.TO returned 52.99% vs 29.96% for SPYL.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и SPYL.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VA.TO торгуется в CAD, в то время как SPYL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у SPYL.DE с доходностью 11.73%.
VA.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 29.94%
- 1 год
- 52.99%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.51%
SPYL.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VA.TO и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 29.12% | 26.08% | 10.31% | 9.01% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 11.73% | 12.33% | 35.83% | 9.06% |
Correlation
The correlation between VA.TO and SPYL.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VA.TO vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
VA.TO
SPYL.DE
Сравнение VA.TO c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VA.TO | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.59 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 13.13 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и SPYL.DE
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что больше максимальной просадки SPYL.DE в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VA.TO | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -20.47% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -8.16% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.25% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -2.31% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.23% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и SPYL.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VA.TO | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 3.10% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 8.71% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 12.00% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 14.58% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.58% | +0.78% |
Сравнение комиссий VA.TO и SPYL.DE
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и SPYL.DE
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SPYL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
VA.TO and SPYL.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.
VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while SPYL.DE is S&P 500. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VA.TO и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор