Сравнение VA.TO с LBNK.DE
VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) and LBNK.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while LBNK.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Banks. Both are passively managed. Over the past 10 years, VA.TO returned 11.51%/yr vs 16.94%/yr for LBNK.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VA.TO charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for LBNK.DE.
Доходность
Сравнение доходности VA.TO и LBNK.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VA.TO торгуется в CAD, в то время как LBNK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBNK.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VA.TO показывает доходность 29.12%, что значительно выше, чем у LBNK.DE с доходностью 10.39%. За последние 10 лет акции VA.TO уступали акциям LBNK.DE по среднегодовой доходности: 11.51% против 16.94% соответственно.
VA.TO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 29.12%
- 6 месяцев
- 29.94%
- 1 год
- 52.99%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 11.51%
LBNK.DE
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 15.74%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 47.97%
- 5 лет*
- 31.08%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам VA.TO и LBNK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 29.12% | 26.08% | 10.31% | 12.16% | -9.26% | 0.89% | 13.72% | 11.68% | -7.50% | 21.44% |
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 10.39% | 89.52% | 36.15% | 27.40% | 1.48% | 26.49% | -18.37% | 7.73% | -23.26% | 18.87% |
Correlation
The correlation between VA.TO and LBNK.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VA.TO vs. LBNK.DE — Ранг доходности на риск
VA.TO
LBNK.DE
Сравнение VA.TO c LBNK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) и Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VA.TO | LBNK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.74 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 9.09 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VA.TO и LBNK.DE
Максимальная просадка VA.TO за все время составила -25.81%, что меньше максимальной просадки LBNK.DE в -76.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VA.TO и LBNK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VA.TO | LBNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.81% | -76.06% | +50.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -17.22% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.99% | -19.83% | +5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -34.18% | +9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.81% | -56.09% | +30.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | 0.00% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -48.48% | +42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 5.21% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VA.TO и LBNK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LBNK.DE) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что VA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VA.TO | LBNK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 7.34% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 20.16% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 24.15% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 25.95% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 27.05% | -11.69% |
Сравнение комиссий VA.TO и LBNK.DE
VA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LBNK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VA.TO и LBNK.DE
Дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как LBNK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNK.DE Lyxor STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
VA.TO and LBNK.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LBNK.DE.
VA.TO is categorized as Asia Pacific Equities, while LBNK.DE is Financials Equities. VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index, while LBNK.DE tracks STOXX® Europe 600 Banks. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VA.TO and 0.30% for LBNK.DE.
Подберите оптимальное распределение для VA.TO и LBNK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор