Сравнение V50D.DE с EXS2.DE
V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EXS2.DE tracks the TecDAX®. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 3.72%/yr for EXS2.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for EXS2.DE.
Доходность
Сравнение доходности V50D.DE и EXS2.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у EXS2.DE с доходностью 15.70%.
V50D.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
EXS2.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 10.24%
- С начала года
- 15.70%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение доходности по годам V50D.DE и EXS2.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 7.22% | 22.20% | 11.12% | 22.60% | -8.93% | 23.50% | -2.88% | 30.04% | -12.71% | -3.68% |
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 15.70% | 5.33% | 1.63% | 13.54% | -26.00% | 21.07% | 6.12% | 22.25% | -3.77% | -0.70% |
Correlation
The correlation between V50D.DE and EXS2.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between V50D.DE and EXS2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V50D.DE vs. EXS2.DE — Ранг доходности на риск
V50D.DE
EXS2.DE
Сравнение V50D.DE c EXS2.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V50D.DE | EXS2.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.40 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 0.80 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V50D.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.36 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.20 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок V50D.DE и EXS2.DE
Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки EXS2.DE в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и EXS2.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V50D.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -84.49% | +46.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -16.12% | +5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -17.93% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -34.97% | +11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.81% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -39.46% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 8.07% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности V50D.DE и EXS2.DE
Текущая волатильность для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) составляет 4.93%, в то время как у iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что V50D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V50D.DE | EXS2.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.29% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 14.25% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 17.83% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 18.80% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 19.47% | -0.53% |
Сравнение комиссий V50D.DE и EXS2.DE
V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EXS2.DE в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V50D.DE и EXS2.DE
Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как EXS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.36% |
V50D.DE Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist | 2.36% | 2.53% | 2.83% | 2.81% | 2.93% | 1.83% | 2.06% | 2.85% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V50D.DE and EXS2.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for EXS2.DE.
V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while EXS2.DE tracks TecDAX®. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.51% for EXS2.DE.
Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и EXS2.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор