PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V50D.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V50D.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V50D.DE (Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V50D.DE tracks the EURO STOXX® 50 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, V50D.DE returned 11.54%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. V50D.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.

Доходность

Сравнение доходности V50D.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V50D.DE показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.

V50D.DE

1 день
0.76%
1 месяц
1.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.57%
1 год
15.78%
3 года*
15.65%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.85%
6 месяцев
17.04%
1 год
32.33%
3 года*
21.76%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V50D.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		7.22%22.20%11.12%22.60%-8.93%23.50%-2.88%30.04%-12.71%-3.68%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		13.85%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%-0.27%

Correlation

The correlation between V50D.DE and D5BL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.88

The correlation between V50D.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с V50D.DE:
V50D.DE с PR1Z.DEV50D.DE с FEZV50D.DE с SPYV50D.DE с EL4C.DEV50D.DE с ED3F.DEV50D.DE с FLXD.DEV50D.DE с LCUK.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с XMEU.LD5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

V50D.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V50D.DE
Ранг доходности на риск V50D.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50D.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V50D.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V50D.DED5BL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.28

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.24

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.28

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

12.52

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V50D.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V50D.DE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V50D.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V50D.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.28

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Просадки

Сравнение просадок V50D.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка V50D.DE за все время составила -38.47%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V50D.DE и D5BL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V50D.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-40.40%

+1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.89%

-10.02%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-17.36%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-19.58%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.22%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-7.23%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.63%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности V50D.DE и D5BL.DE

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist (V50D.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.93% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V50D.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.83%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.54%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

14.44%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.59%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

17.76%

+1.18%

Сравнение комиссий V50D.DE и D5BL.DE

V50D.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V50D.DE и D5BL.DE

Дивидендная доходность V50D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V50D.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF - EUR Dist		2.36%2.53%2.83%2.81%2.93%1.83%2.06%2.85%3.11%

Часто задаваемые вопросы

V50D.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V50D.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V50D.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.

V50D.DE tracks EURO STOXX® 50, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for V50D.DE and 0.15% for D5BL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V50D.DE и D5BL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор