PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YL.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YL.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3YL.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE North America All Cap Choice Index, while VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YL.DE returned 18.67%/yr vs 17.85%/yr for VWCE.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. V3YL.DE charges 0.12%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YL.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3YL.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YL.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-11.86%

Correlation

The correlation between V3YL.DE and VWCE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.95

The correlation between V3YL.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

V3YL.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YL.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YL.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.31

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.01

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

16.55

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YL.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YL.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YL.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YL.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок V3YL.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YL.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-33.43%

+8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.55%

-3.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-21.07%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.66%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.59%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YL.DE и VWCE.DE

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеют волатильность 3.16% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YL.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.06%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.18%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.37%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.75%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.16%

-0.59%

Сравнение комиссий V3YL.DE и VWCE.DE

V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YL.DE и VWCE.DE

Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, V3YL.DE and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3YL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

V3YL.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VWCE.DE is Global Equities. V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for V3YL.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YL.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор