PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3YL.DE с FLXU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3YL.DE с FLXU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3YL.DE (Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and FLXU.DE (Franklin U.S. Equity UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - V3YL.DE tracks the FTSE North America All Cap Choice Index while FLXU.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3YL.DE returned 18.67%/yr vs 15.56%/yr for FLXU.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. V3YL.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FLXU.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3YL.DE и FLXU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3YL.DE показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у FLXU.DE с доходностью 12.87%.

V3YL.DE

1 день
0.09%
1 месяц
5.09%
С начала года
11.04%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.18%
3 года*
18.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLXU.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.09%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.35%
1 год
26.95%
3 года*
15.56%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3YL.DE и FLXU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		11.04%4.17%31.45%26.32%-17.36%
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		12.87%8.49%16.79%11.05%-8.41%

Correlation

The correlation between V3YL.DE and FLXU.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between V3YL.DE and FLXU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Franklin U.S. Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с V3YL.DE:
V3YL.DE с V3YA.DEV3YL.DE с VUSA.ASV3YL.DE с VTIV3YL.DE с QDVD.DEV3YL.DE с VGWD.DEV3YL.DE с USCP.DEV3YL.DE с DBX4.DE
Часто сравнивают с FLXU.DE:
FLXU.DE с VTIFLXU.DE с 6PSE.DEFLXU.DE с CSY2.DEFLXU.DE с H412.DEFLXU.DE с FLXB.DEFLXU.DE с IBCY.DEFLXU.DE с FLXX.DE

Доходность на риск

V3YL.DE vs. FLXU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3YL.DE
Ранг доходности на риск V3YL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3YL.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3YL.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3YL.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3YL.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3YL.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FLXU.DE
Ранг доходности на риск FLXU.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXU.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXU.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXU.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXU.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXU.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3YL.DE c FLXU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) и Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3YL.DEFLXU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.23

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.17

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.70

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

17.09

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3YL.DE vs. FLXU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3YL.DE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXU.DE равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3YL.DE и FLXU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3YL.DEFLXU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.23

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.90

-0.07

Просадки

Сравнение просадок V3YL.DE и FLXU.DE

Максимальная просадка V3YL.DE за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки FLXU.DE в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3YL.DE и FLXU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3YL.DEFLXU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.77%

-32.92%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-5.76%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-23.04%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.15%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.92%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.59%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности V3YL.DE и FLXU.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3YL.DE) составляет 3.16%, в то время как у Franklin U.S. Equity UCITS ETF (FLXU.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что V3YL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3YL.DEFLXU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

3.43%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.59%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

12.12%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.86%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

15.48%

+0.09%

Сравнение комиссий V3YL.DE и FLXU.DE

V3YL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FLXU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3YL.DE и FLXU.DE

Дивидендная доходность V3YL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как FLXU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FLXU.DE
Franklin U.S. Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V3YL.DE
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		0.63%0.71%0.78%0.99%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3YL.DE and FLXU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3YL.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3YL.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FLXU.DE.

V3YL.DE tracks FTSE North America All Cap Choice Index, while FLXU.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for V3YL.DE and 0.25% for FLXU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3YL.DE и FLXU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор