Сравнение V3PB.L с XMTW.L
V3PB.L (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - V3PB.L tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PB.L returned 19.25%/yr vs 41.00%/yr for XMTW.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PB.L charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.
Доходность
Сравнение доходности V3PB.L и XMTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3PB.L торгуется в GBP, в то время как XMTW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMTW.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3PB.L показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%.
V3PB.L
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 32.53%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTW.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 67.90%
- 6 месяцев
- 73.86%
- 1 год
- 118.61%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 23.25%
Сравнение доходности по годам V3PB.L и XMTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3PB.L Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating | 30.39% | 21.87% | 3.24% | 8.19% | -6.18% |
XMTW.L Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 67.90% | 23.98% | 25.99% | 21.66% | 4.16% |
Correlation
The correlation between V3PB.L and XMTW.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between V3PB.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3PB.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск
V3PB.L
XMTW.L
Сравнение V3PB.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3PB.L | XMTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.84 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 13.03 | -8.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 36.03 | -19.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3PB.L | XMTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 5.22 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.66 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок V3PB.L и XMTW.L
Максимальная просадка V3PB.L за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PB.L и XMTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3PB.L | XMTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.03% | -47.86% | +32.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -9.05% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -28.76% | +13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -1.57% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -8.70% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.28% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3PB.L и XMTW.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF USD Accumulating (V3PB.L) составляет 7.65%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что V3PB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3PB.L | XMTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 9.41% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.68% | 18.21% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 22.59% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.47% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 20.06% | -4.11% |
Сравнение комиссий V3PB.L и XMTW.L
V3PB.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3PB.L и XMTW.L
Ни V3PB.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3PB.L and XMTW.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3PB.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3PB.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.
V3PB.L tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice Index, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for V3PB.L and 0.65% for XMTW.L.
Подберите оптимальное распределение для V3PB.L и XMTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор