PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3PA.DE с DBX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3PA.DE с DBX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3PA.DE (Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and DBX5.DE (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - V3PA.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice while DBX5.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3PA.DE returned 19.30%/yr vs 40.65%/yr for DBX5.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3PA.DE charges 0.17%/yr vs 0.65%/yr for DBX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности V3PA.DE и DBX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V3PA.DE показывает доходность 31.55%, что значительно ниже, чем у DBX5.DE с доходностью 69.45%.

V3PA.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
7.31%
С начала года
31.55%
6 месяцев
33.90%
1 год
51.00%
3 года*
19.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBX5.DE

1 день
-1.95%
1 месяц
12.70%
С начала года
69.45%
6 месяцев
72.00%
1 год
110.55%
3 года*
40.65%
5 лет*
22.99%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3PA.DE и DBX5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
V3PA.DE
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		31.55%16.47%7.66%10.91%3.89%
DBX5.DE
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		69.45%18.33%31.08%24.15%2.32%

Correlation

The correlation between V3PA.DE and DBX5.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between V3PA.DE and DBX5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с V3PA.DE:
V3PA.DE с VAPX.ASV3PA.DE с VUSA.ASV3PA.DE с VAPX.LV3PA.DE с VEUA.LV3PA.DE с VNRA.DEV3PA.DE с VUAG.LV3PA.DE с PRAM.DE
Часто сравнивают с DBX5.DE:
DBX5.DE с IQQT.DEDBX5.DE с PAC.DEDBX5.DE с ETLK.DEDBX5.DE с FLXK.DEDBX5.DE с IQQX.DEDBX5.DE с IQQK.DEDBX5.DE с ZPRA.DE

Доходность на риск

V3PA.DE vs. DBX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3PA.DE
Ранг доходности на риск V3PA.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3PA.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3PA.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3PA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3PA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBX5.DE
Ранг доходности на риск DBX5.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX5.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX5.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX5.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3PA.DE c DBX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3PA.DEDBX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
4.62

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
5.37

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.74

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

12.09

-7.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

35.84

-19.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3PA.DE vs. DBX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3PA.DE на текущий момент составляет 2.80, что ниже коэффициента Шарпа DBX5.DE равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3PA.DE и DBX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3PA.DEDBX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

4.62

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.54

+0.71

Просадки

Сравнение просадок V3PA.DE и DBX5.DE

Максимальная просадка V3PA.DE за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки DBX5.DE в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3PA.DE и DBX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3PA.DEDBX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-55.28%

+37.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-9.23%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.58%

-30.81%

+13.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.97%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-11.61%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.12%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности V3PA.DE и DBX5.DE

Текущая волатильность для Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3PA.DE) составляет 6.33%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (DBX5.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что V3PA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3PA.DEDBX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

10.28%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

19.59%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

24.18%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

21.58%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

20.55%

-5.21%

Сравнение комиссий V3PA.DE и DBX5.DE

V3PA.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DBX5.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3PA.DE и DBX5.DE

Ни V3PA.DE, ни DBX5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3PA.DE and DBX5.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, V3PA.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3PA.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.65% for DBX5.DE.

V3PA.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Choice, while DBX5.DE tracks MSCI Taiwan 20/35 Custom. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for V3PA.DE and 0.65% for DBX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3PA.DE и DBX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор