Сравнение V3GS.L с XCOU.L
V3GS.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) and XCOU.L (Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Corporate Bonds funds - V3GS.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP while XCOU.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GS.L returned 5.34%/yr vs 2.80%/yr for XCOU.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности V3GS.L и XCOU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GS.L торгуется в GBP, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 1.22%.
V3GS.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
XCOU.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GS.L и XCOU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
V3GS.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 0.62% | 6.49% | 3.15% | 7.67% | -5.26% |
XCOU.L Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.19% | -2.22% | 6.24% | 3.05% | -0.57% |
Correlation
The correlation between V3GS.L and XCOU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GS.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск
V3GS.L
XCOU.L
Сравнение V3GS.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GS.L | XCOU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.83 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 2.02 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GS.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.22 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок V3GS.L и XCOU.L
Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и XCOU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GS.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.17% | -15.77% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -5.44% | +2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.80% | -8.50% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.59% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -6.82% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.25% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GS.L и XCOU.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.56%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GS.L | XCOU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.83% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 4.97% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 6.38% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.49% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 8.49% | -2.94% |
Сравнение комиссий V3GS.L и XCOU.L
И V3GS.L, и XCOU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GS.L и XCOU.L
Ни V3GS.L, ни XCOU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
V3GS.L and XCOU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GS.L and XCOU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и XCOU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор