PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V3GS.L с XCOU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности V3GS.L и XCOU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3GS.L торгуется в GBP, в то время как XCOU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCOU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3GS.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у XCOU.L с доходностью 1.22%.


V3GS.L

1 день
0.24%
1 месяц
0.84%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
5.34%
5 лет*
0.46%
10 лет*

XCOU.L

1 день
0.20%
1 месяц
1.71%
С начала года
1.22%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.54%
3 года*
2.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GS.L и XCOU.L


2026 (YTD)2025202420232022
V3GS.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating
0.62%6.49%3.15%7.67%-5.26%
XCOU.L
Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc
1.19%-2.22%6.24%3.05%-0.57%

Correlation

The correlation between V3GS.L and XCOU.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

V3GS.L vs. XCOU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V3GS.L
Ранг доходности на риск V3GS.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GS.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GS.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GS.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GS.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина

XCOU.L
Ранг доходности на риск XCOU.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCOU.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCOU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCOU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GS.L c XCOU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) и Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


V3GS.LXCOU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.13

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.83

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

2.02

+3.56

V3GS.L vs. XCOU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GS.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа XCOU.L равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GS.L и XCOU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


V3GS.LXCOU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.71

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.22

-0.12

Просадки

Сравнение просадок V3GS.L и XCOU.L

Максимальная просадка V3GS.L за все время составила -20.17%, что больше максимальной просадки XCOU.L в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GS.L и XCOU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


V3GS.LXCOU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.17%

-15.77%

-4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-5.44%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.80%

-8.50%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-3.59%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-6.82%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.25%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GS.L и XCOU.L

Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (V3GS.L) составляет 1.56%, в то время как у Lyxor Global Green Bond 1-10Y UCITS ETF USD Hedged Acc (XCOU.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что V3GS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCOU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


V3GS.LXCOU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.83%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

4.97%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84%

6.38%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

8.49%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

8.49%

-2.94%

Сравнение комиссий V3GS.L и XCOU.L

И V3GS.L, и XCOU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GS.L и XCOU.L

Ни V3GS.L, ни XCOU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


V3GS.L and XCOU.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GS.L and XCOU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

V3GS.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP, while XCOU.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GS.L и XCOU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор