PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3GD.L с V3GU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3GD.L с V3GU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and V3GU.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating) are both Global Corporate Bonds funds from Vanguard tracking the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, V3GD.L returned 5.67%/yr vs 5.68%/yr for V3GU.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности V3GD.L и V3GU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с V3GD.L на уровне 0.61% и V3GU.L на уровне 0.61%.

V3GD.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.70%
3 года*
5.67%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

V3GU.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.68%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3GD.L и V3GU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		0.61%6.28%3.93%8.62%-13.27%-0.92%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.61%6.28%3.97%8.61%-13.25%-0.93%

Correlation

The correlation between V3GD.L and V3GU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between V3GD.L and V3GU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating

Часто сравнивают с V3GD.L:
V3GD.L с CRPU.LV3GD.L с V3GP.LV3GD.L с BNDV3GD.L с SCHYV3GD.L с DTLA.LV3GD.L с ICSHV3GD.L с NEAR
Часто сравнивают с V3GU.L:
V3GU.L с BPCR.LV3GU.L с VUTA.LV3GU.L с VECA.LV3GU.L с CLIM.LV3GU.L с CRHG.LV3GU.L с CRPU.LV3GU.L с V3GS.L

Доходность на риск

V3GD.L vs. V3GU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3GD.L
Ранг доходности на риск V3GD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GD.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GD.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GD.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GD.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GD.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
V3GU.L
Ранг доходности на риск V3GU.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3GU.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3GU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3GU.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3GU.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3GD.L c V3GU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3GD.LV3GU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.19

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.77

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

1.68

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.96

5.86

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3GD.L vs. V3GU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3GD.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3GU.L равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3GD.L и V3GU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3GD.LV3GU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.19

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок V3GD.L и V3GU.L

Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке V3GU.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и V3GU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3GD.LV3GU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-18.89%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.54%

-2.69%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.65%

-3.67%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.58%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-6.79%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.77%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности V3GD.L и V3GU.L

Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating (V3GU.L) имеют волатильность 1.47% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3GD.LV3GU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

1.45%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.97%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.80%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

6.13%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

6.13%

-0.65%

Сравнение комиссий V3GD.L и V3GU.L

И V3GD.L, и V3GU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3GD.L и V3GU.L

Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как V3GU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
V3GD.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing		4.37%4.45%4.35%4.05%2.44%0.70%
V3GU.L
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V3GD.L and V3GU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3GD.L and V3GU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

Both ETFs track Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и V3GU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор