Сравнение V3GD.L с CRHG.L
V3GD.L (Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing) and CRHG.L (iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Corporate Bonds funds - V3GD.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD while CRHG.L tracks the Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3GD.L returned 1.07%/yr vs -0.66%/yr for CRHG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3GD.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for CRHG.L.
Доходность
Сравнение доходности V3GD.L и CRHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3GD.L торгуется в USD, в то время как CRHG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRHG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3GD.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у CRHG.L с доходностью 0.48%.
V3GD.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
CRHG.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3GD.L и CRHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 0.61% | 6.28% | 3.93% | 8.62% | -13.27% | 1.15% |
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.48% | 13.82% | 2.11% | 13.35% | -24.12% | -3.30% |
Correlation
The correlation between V3GD.L and CRHG.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.62 |
The correlation between V3GD.L and CRHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3GD.L vs. CRHG.L — Ранг доходности на риск
V3GD.L
CRHG.L
Сравнение V3GD.L c CRHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) и iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3GD.L | CRHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.64 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 1.56 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3GD.L | CRHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.44 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | -0.06 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.10 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок V3GD.L и CRHG.L
Максимальная просадка V3GD.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки CRHG.L в -37.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3GD.L и CRHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3GD.L | CRHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -37.73% | +18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -5.87% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -11.80% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -37.73% | +18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.94% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -11.25% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.41% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3GD.L и CRHG.L
Текущая волатильность для Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing (V3GD.L) составляет 1.47%, в то время как у iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CRHG.L) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что V3GD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3GD.L | CRHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 2.69% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 6.20% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 8.63% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 11.56% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 11.59% | -6.11% |
Сравнение комиссий V3GD.L и CRHG.L
V3GD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRHG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3GD.L и CRHG.L
Дивидендная доходность V3GD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CRHG.L в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRHG.L iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.09% | 4.01% | 3.76% | 3.18% | 2.70% | 2.02% | 2.27% | 2.66% | 1.27% |
V3GD.L Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged Distributing | 4.37% | 4.45% | 4.35% | 4.05% | 2.44% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V3GD.L and CRHG.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3GD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3GD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CRHG.L.
V3GD.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD, while CRHG.L tracks Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for V3GD.L and 0.25% for CRHG.L.
Подберите оптимальное распределение для V3GD.L и CRHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор