Сравнение V3ET.DE с D5BL.DE
V3ET.DE (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - V3ET.DE tracks the Solactive European Equity while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3ET.DE returned 10.62%/yr vs 14.60%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. V3ET.DE charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности V3ET.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V3ET.DE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%.
V3ET.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам V3ET.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 7.08% | 21.93% | 11.73% | 19.49% | -12.25% | 27.54% | -3.09% | 26.00% | -2.41% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -2.34% |
Correlation
The correlation between V3ET.DE and D5BL.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between V3ET.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3ET.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
V3ET.DE
D5BL.DE
Сравнение V3ET.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3ET.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.28 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 12.52 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3ET.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.28 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.48 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок V3ET.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка V3ET.DE за все время составила -37.66%, что меньше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3ET.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3ET.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.66% | -40.40% | +2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -10.02% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.09% | -17.36% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -19.58% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -1.22% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -7.23% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.63% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3ET.DE и D5BL.DE
Текущая волатильность для VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (V3ET.DE) составляет 4.49%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что V3ET.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3ET.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.83% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 11.54% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 14.44% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.59% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.76% | -0.09% |
Сравнение комиссий V3ET.DE и D5BL.DE
V3ET.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3ET.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность V3ET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V3ET.DE VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.69% | 2.46% | 2.73% | 2.67% | 2.96% | 2.47% | 2.35% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
V3ET.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BL.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BL.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for V3ET.DE.
V3ET.DE tracks Solactive European Equity, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: VanEck and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for V3ET.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для V3ET.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор