Сравнение V3AM.L с WRDA.L
V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - V3AM.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, V3AM.L returned 30.04% vs 27.32% for WRDA.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3AM.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3AM.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3AM.L показывает доходность 12.15%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
V3AM.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3AM.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3AM.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 12.15% | 12.40% | 19.09% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between V3AM.L and WRDA.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between V3AM.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AM.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
V3AM.L
WRDA.L
Сравнение V3AM.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AM.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.18 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 16.68 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 2.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок V3AM.L и WRDA.L
Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.25%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -18.38% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -6.53% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.12% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -2.27% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.64% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AM.L и WRDA.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что V3AM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AM.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 2.49% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 7.16% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 10.03% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 12.34% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 12.34% | +1.25% |
Сравнение комиссий V3AM.L и WRDA.L
V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AM.L и WRDA.L
Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V3AM.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 1.09% | 1.23% | 1.28% | 1.45% | 1.70% | 0.92% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, V3AM.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for V3AM.L.
V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор