PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AM.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AM.L с FTWG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds - V3AM.L tracks the MSCI ACWI NR USD while FTWG.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, V3AM.L returned 30.04% vs 30.02% for FTWG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. V3AM.L charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AM.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AM.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: V3AM.L показывает доходность 12.15%, а FTWG.L немного ниже – 11.87%.

V3AM.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.56%
С начала года
12.15%
6 месяцев
12.06%
1 год
30.04%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.49%
10 лет*
—

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AM.L и FTWG.L

2026 (YTD)202520242023
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		12.15%12.40%19.59%8.35%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%

Correlation

The correlation between V3AM.L and FTWG.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.96

The correlation between V3AM.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов V3AM.L и FTWG.L

Секторы
V3AM.L
FTWG.L

Технологии

33.9%
29.1%

Финансовые услуги

17.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Здравоохранение

9.7%
7.6%

Промышленность

6.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.4%
5.0%

Сырьевые материалы

3.4%
3.9%

Недвижимость

3.0%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.6%

Энергетика

0.0%
4.3%

Технологии

V3AM.L
33.9%
FTWG.L
29.1%

Финансовые услуги

V3AM.L
17.7%
FTWG.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

V3AM.L
11.2%
FTWG.L
9.4%

Коммуникационные услуги

V3AM.L
10.0%
FTWG.L
8.9%

Здравоохранение

V3AM.L
9.7%
FTWG.L
7.6%

Промышленность

V3AM.L
6.4%
FTWG.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

V3AM.L
4.4%
FTWG.L
5.0%

Сырьевые материалы

V3AM.L
3.4%
FTWG.L
3.9%

Недвижимость

V3AM.L
3.0%
FTWG.L
1.9%

Коммунальные услуги

V3AM.L
0.4%
FTWG.L
2.6%

Энергетика

V3AM.L
0.0%
FTWG.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRL.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XESW.LV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с SUUS.L
Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L

Доходность на риск

V3AM.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AM.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V3AM.LFTWG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.01

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.56

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.23

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

17.22

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V3AM.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AM.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AM.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V3AM.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.92

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.55

-0.66

Просадки

Сравнение просадок V3AM.L и FTWG.L

Максимальная просадка V3AM.L за все время составила -19.25%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AM.L и FTWG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AM.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-17.78%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-7.11%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.42%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-1.99%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.75%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AM.L и FTWG.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что V3AM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AM.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.04%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

7.59%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41%

10.28%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

11.89%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

11.89%

+1.70%

Сравнение комиссий V3AM.L и FTWG.L

V3AM.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AM.L и FTWG.L

Дивидендная доходность V3AM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FTWG.L в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%0.00%0.00%
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.09%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, V3AM.L and FTWG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FTWG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTWG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3AM.L.

V3AM.L tracks MSCI ACWI NR USD, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for V3AM.L and 0.15% for FTWG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AM.L и FTWG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор