Сравнение V3AB.L с WRDA.L
V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - V3AB.L tracks the MSCI ACWI NR USD while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, V3AB.L returned 29.99% vs 27.32% for WRDA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности V3AB.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V3AB.L торгуется в GBP, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 10.16%.
V3AB.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 12.14%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.84%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V3AB.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.14% | 12.22% | 19.23% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.16% | 12.77% | 20.02% |
Correlation
The correlation between V3AB.L and WRDA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between V3AB.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V3AB.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
V3AB.L
WRDA.L
Сравнение V3AB.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V3AB.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.52 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 4.18 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 16.68 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V3AB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.72 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.51 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок V3AB.L и WRDA.L
Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке WRDA.L в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V3AB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.38% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -6.53% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.12% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.27% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.64% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности V3AB.L и WRDA.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V3AB.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.49% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.16% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 10.03% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 12.34% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 12.34% | +1.33% |
Сравнение комиссий V3AB.L и WRDA.L
V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V3AB.L и WRDA.L
Ни V3AB.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
V3AB.L Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, V3AB.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.
V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор