PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V3AB.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V3AB.L с LGUK.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

V3AB.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - V3AB.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, V3AB.L returned 10.80%/yr vs 11.99%/yr for LGUK.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V3AB.L charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности V3AB.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

V3AB.L торгуется в GBP, в то время как LGUK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGUK.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, V3AB.L показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 7.86%.

V3AB.L

1 день
-0.46%
1 месяц
0.93%
С начала года
12.05%
6 месяцев
12.44%
1 год
28.40%
3 года*
18.42%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—

LGUK.L

1 день
0.95%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.86%
6 месяцев
8.55%
1 год
23.35%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V3AB.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021
V3AB.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating		12.05%12.16%19.63%18.07%-13.32%17.37%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		7.86%24.95%10.56%6.64%5.62%12.39%

Correlation

The correlation between V3AB.L and LGUK.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.53

The correlation between V3AB.L and LGUK.L shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов V3AB.L и LGUK.L

Секторы
V3AB.L
LGUK.L

Технологии

37.5%
0.6%

Финансовые услуги

16.6%
26.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
2.3%

Здравоохранение

9.3%
14.6%

Промышленность

6.1%
14.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
14.7%

Сырьевые материалы

3.3%
6.6%

Недвижимость

2.8%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%
5.1%

Энергетика

0.0%
11.3%

Технологии

V3AB.L
37.5%
LGUK.L
0.6%

Финансовые услуги

V3AB.L
16.6%
LGUK.L
26.3%

Потребительский циклический сектор

V3AB.L
10.8%
LGUK.L
3.7%

Коммуникационные услуги

V3AB.L
9.4%
LGUK.L
2.3%

Здравоохранение

V3AB.L
9.3%
LGUK.L
14.6%

Промышленность

V3AB.L
6.1%
LGUK.L
14.3%

Потребительский защитный сектор

V3AB.L
4.0%
LGUK.L
14.7%

Сырьевые материалы

V3AB.L
3.3%
LGUK.L
6.6%

Недвижимость

V3AB.L
2.8%
LGUK.L
0.4%

Коммунальные услуги

V3AB.L
0.4%
LGUK.L
5.1%

Энергетика

V3AB.L
0.0%
LGUK.L
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с V3AB.L:
V3AB.L с VWRP.LV3AB.L с VWRL.ASV3AB.L с V3AM.LV3AB.L с VUAG.LV3AB.L с SSAC.LV3AB.L с ESGG.LV3AB.L с VUSA.L
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с ISF.LLGUK.L с SPY

Доходность на риск

V3AB.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V3AB.L
Ранг доходности на риск V3AB.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AB.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AB.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AB.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V3AB.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

V3AB.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.59

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.31

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.50

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

8.08

+6.09

V3AB.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V3AB.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V3AB.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V3AB.L и LGUK.L

Максимальная просадка V3AB.L за все время составила -19.04%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V3AB.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V3AB.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.04%

-33.76%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-9.30%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-12.30%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-12.30%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.96%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.80%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.88%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности V3AB.L и LGUK.L

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating (V3AB.L) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что V3AB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V3AB.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.42%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.64%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

14.63%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

13.89%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

16.27%

-2.59%

Сравнение комиссий V3AB.L и LGUK.L

V3AB.L берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V3AB.L и LGUK.L

Ни V3AB.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

V3AB.L and LGUK.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for V3AB.L.

V3AB.L is categorized as Global Equities, while LGUK.L is Europe Equities. V3AB.L tracks MSCI ACWI NR USD, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General. Their fees differ too: 0.24% for V3AB.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V3AB.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор